システムトレード開発Vol2

ではまず寄り付きで買ったとします。
1Kだけ上がったら売る。もしくは寄りで売って1k下がったら買い戻す
どちらが勝率が高いでしょうか？

1Kとどいたとしても板に並んで約定しないことを考慮して
2Kの値動いたことで約定が成立したと仮定します。

寄付きから+20を行かない日 200 確立12%
寄付きから-20を行かない日 176 確立11%
データのtotal 　　　　　1,618

とこんな感じ
1k抜きを狙って1618回寄付きから売ったとして
そのうち176回は負けますという意味です。
勝率は89%ですが負けたときは10K、20Kは当たり前なことは
説明不要でしょう。

しかし寄りから買いでよりかは売りで入ったほうが勝率は高いんですね。
そういえば昔はよく、寄りで買っていたような。。。

次からはまた色々なストラテジーを組み合わせます。