システムトレード開発Vol5

では実際に勝てるのかどうかと


営業日　1618日
取引シグナル発生回数　395日
勝ちトレード　363回
負けトレード　32回

シグナル発生は4日に1回くらいですね。
勝率91%となかなかですね。

では利益は？

勝ちトレード利益　363k
負けトレード損失　-495K
平均損失　-15k

と負けです。
勝率90のくせに負けるときは-15kなので。。。

これはダメということがわかりましたｗ
ホントは-20クリアで1k勝てることの条件にしているというところで
きつかったですかね。
負けのデータでも-10には7割くらいは届いているので
そうした場合勝率は95%くらいになり勝てるシステムになるのですが
やはり約定するかわからないので+20に設定する方がいいのでしょうね。

とまぁこんな感じに分析します。
今回は多分ダメだろうなというストラテジーをあえて組んだので
しょうがないですね。。。

これからも暇ができれば書いていこうと思います。

一応前日陰線かつ25日平均線が下にいるときは勝率が高くなるというのは
ひとつの人間心理だと思います。なんとなくわかるなぁという感じですが。
これが私がシステムトレードを開発する理由なのですね。