10年分のデータ

を組み合わせてみた結果。
ちゃんと1996年からは利益が出ている模様。
だが、波がとてもあらい最大ドローダウンは４０００（400万）くらいはみていないといけないから
結構厳しいかもしれませんね。
ちょうど2001年くらいからのデータから開始点とすれば
きれいにあがっていくグラフになりドローダウンもあまり考えなくてもいい感じになるんですけどね。。。
一応現在のシステムトレードは人間心理の永久不変な部分という要素がしっかりと反映されている結果ということにもなりますが
これをどう読むかが肝心。

2001年以下のデータの波が荒いのは市場の参加者が少ないということで
ある程度のドローダウンが必要だったという判断です。
なので少し突っ込みましょうか？
いやいや少し考えましょう。